Что такое CryptoCycleIndex?
CryptoCycleIndex (CCI) – составной индикатор рыночного цикла, который объединяет семь источников данных в единую оценку 0–100. Его цель – ответить на один вопрос: где мы находимся в цикле крипторынка?
Семь компонентов
| Индикатор | Категория | Что он измеряет |
|---|---|---|
| MVRV Z-Score | Ончейн | Прибыльность держателей относительно истории |
| Страх и жадность | Настроения | Эмоциональное состояние рынка |
| RSI (14 дней) | Технический | Импульс цены |
| Тренд MA200 | Технический | Направление долгосрочного тренда |
| Ставка финансирования | Деривативы | Уровень плеча и спекуляций |
| Доминирование BTC | Структура рынка | Ротация капитала |
| Ширина рынка | Структура рынка | Доля ведущих криптоактивов выше MA200 и с положительной 90-дневной динамикой |
Как работает оценка
CCI использует взвешенную формулу:
- MVRV Z-Score (60%): главный якорь. Определяет базовую позицию цикла через непрерывную нормализацию.
- Контекстный слой (40%): шесть индикаторов, каждый нормализован до 0–100, затем объединяются для уточнения базовой оценки.
Результат – число от 0 до 100:
| Диапазон CCI | Фаза | Интерпретация |
|---|---|---|
| 0 – 20 | Дно | Исторически недооцененный рынок |
| 20 – 40 | Накопление | Восстановление продолжается |
| 40 – 60 | Рост | Здоровый бычий рынок |
| 60 – 80 | Перегрев | Повышенный риск |
| 80 – 100 | Пик | Экстремальная оценка, риск разворота |
Модификаторы фазы
Помимо сырой оценки CCI, мы определяем контекстные модификаторы, которые добавляют нюанс:
- Крайний страх в накоплении – исторически сильная контринтуитивная зона накопления
- Перепроданный RSI в любой фазе – технический отскок становится более вероятным
- Перекупленный RSI в росте – риск краткосрочного отката
- Крайняя жадность в перегреве – повышенная вероятность коррекции
Подтверждение фазы
CCI не переключает фазу после каждого малого движения. Новая фаза показывается только после уверенного выхода индекса за границу, что снижает шум около порогов.
Источники данных
Данные поступают из внешних API и локальных снимков:
- MVRV Z-Score: bitcoin-data.com
- Страх и жадность: alternative.me
- RSI, доминирование BTC, MA200 и ширина рынка: CoinGecko Pro API
- Ставка финансирования: Binance Futures API
CCI является бесплатным, открытым и прозрачным. Методология задокументирована, а исторические данные доступны на странице История фаз.