Что такое CryptoCycleIndex?
CryptoCycleIndex (CCI) – составной индикатор рыночного цикла, который объединяет семь источников данных в единую оценку 0–100. Его цель – ответить на один вопрос: где мы находимся в цикле крипторынка?
Семь компонентов
| Индикатор | Категория | Что он измеряет |
|---|---|---|
| MVRV Z-Score | Ончейн | Прибыльность держателей относительно истории |
| Страх и жадность | Настроения | Эмоциональное состояние рынка |
| RSI (14 дней) | Технический | Импульс цены |
| Тренд MA200 | Технический | Направление долгосрочного тренда |
| Ставка финансирования | Деривативы | Уровень плеча и спекуляций |
| Доминирование BTC | Структура рынка | Ротация капитала |
| Ширина рынка | Структура рынка | Доля ведущих криптоактивов выше MA200 и с положительной 90-дневной динамикой |
Как работает оценка
CCI использует взвешенную формулу:
- MVRV Z-Score (60%): главный якорь. Определяет базовую позицию цикла через непрерывную нормализацию.
- Контекстный слой (40%): шесть индикаторов, каждый нормализован до 0–100, затем объединяются для уточнения базовой оценки.
Результат – число от 0 до 100:
| Диапазон CCI | Фаза | Интерпретация |
|---|---|---|
| 0 – 20 | Дно | Исторически недооцененный рынок |
| 20 – 40 | Накопление | Восстановление продолжается |
| 40 – 60 | Рост | Здоровый бычий рынок |
| 60 – 80 | Перегрев | Повышенный риск |
| 80 – 100 | Пик | Экстремальная оценка, риск разворота |
Модификаторы фазы
Помимо сырой оценки CCI, мы определяем контекстные модификаторы, которые добавляют нюанс:
- Крайний страх в накоплении – исторически сильная контринтуитивная зона накопления
- Перепроданный RSI в любой фазе – технический отскок становится более вероятным
- Перекупленный RSI в росте – риск краткосрочного отката
- Крайняя жадность в перегреве – повышенная вероятность коррекции
Стабильность и гистерезис
CCI использует 3-дневное сглаженное значение с порогами гистерезиса, чтобы избегать шумных переходов между фазами. Стабильная фаза рассчитывается ежечасным cron-заданием save-cci-snapshot.
Источники данных
Данные поступают из внешних API и локальных снимков:
- MVRV Z-Score: bitcoin-data.com
- Страх и жадность: alternative.me
- RSI, доминирование BTC, MA200 и ширина рынка: CoinGecko Pro API
- Ставка финансирования: Binance Futures API
CCI является бесплатным, открытым и прозрачным. Методология задокументирована, а исторические данные доступны на странице История фаз.