Czym jest CryptoCycleIndex?
CryptoCycleIndex (CCI) to złożony wskaźnik cyklu rynkowego, który łączy siedem źródeł danych w jedną ocenę 0–100. Jego cel to odpowiedź na jedno pytanie: gdzie jesteśmy w cyklu rynku kryptowalut?
Siedem komponentów
| Wskaźnik | Kategoria | Co mierzy |
|---|---|---|
| MVRV Z-Score | On-chain | Rentowność posiadaczy względem historii |
| Fear & Greed | Nastroje | Stan emocjonalny rynku |
| RSI (14 dni) | Techniczny | Momentum ceny |
| Trend MA200 | Techniczny | Kierunek trendu długoterminowego |
| Funding Rate | Instrumenty pochodne | Poziom dźwigni i spekulacji |
| Dominacja BTC | Struktura rynku | Rotacja kapitału |
| Szerokość rynku | Struktura rynku | Udział głównych kryptoaktywów powyżej MA200 i z dodatnią dynamiką 90-dniową |
Jak działa ocena
CCI używa ważonej formuły:
- MVRV Z-Score (60%): główna kotwica. Określa bazową pozycję cyklu przez ciągłą normalizację.
- Warstwa kontekstu (40%): sześć wskaźników, każdy znormalizowany do 0–100, jest łączonych, aby doprecyzować wynik bazowy.
Wynik to liczba od 0 do 100:
| Zakres CCI | Faza | Interpretacja |
|---|---|---|
| 0 – 20 | Dno | Historycznie niedowartościowany rynek |
| 20 – 40 | Akumulacja | Odbudowa trwa |
| 40 – 60 | Wzrost | Zdrowa hossa |
| 60 – 80 | Przegrzanie | Podwyższone ryzyko |
| 80 – 100 | Szczyt | Ekstremalna wycena, ryzyko zwrotu |
Modyfikatory fazy
Poza surową oceną CCI wykrywamy modyfikatory kontekstu, które dodają niuans:
- Skrajny strach w akumulacji – historycznie silna kontrariańska strefa akumulacji
- Wyprzedany RSI w dowolnej fazie – techniczne odbicie staje się bardziej prawdopodobne
- Wykupiony RSI we wzroście – ryzyko krótkoterminowego cofnięcia
- Skrajna chciwość w przegrzaniu – wyższe prawdopodobieństwo korekty
Stabilność i histereza
CCI używa 3-dniowo wygładzonej wartości z progami histerezy, aby ograniczyć hałaśliwe przejścia między fazami. Stabilna faza jest liczona co godzinę przez zadanie cron save-cci-snapshot.
Źródła danych
Dane pochodzą z zewnętrznych API i lokalnych snapshotów:
- MVRV Z-Score: bitcoin-data.com
- Fear & Greed: alternative.me
- RSI, dominacja BTC, MA200 i szerokość rynku: CoinGecko Pro API
- Funding Rate: Binance Futures API
CCI jest darmowy, otwarty i przejrzysty. Metodologia jest udokumentowana, a dane historyczne są dostępne na stronie Historia faz.