Czym jest CryptoCycleIndex?
CryptoCycleIndex (CCI) to złożony wskaźnik cyklu rynkowego, który łączy siedem źródeł danych w jedną ocenę 0–100. Jego cel to odpowiedź na jedno pytanie: gdzie jesteśmy w cyklu rynku kryptowalut?
Siedem komponentów
| Wskaźnik | Kategoria | Co mierzy |
|---|---|---|
| MVRV Z-Score | On-chain | Rentowność posiadaczy względem historii |
| Fear & Greed | Nastroje | Stan emocjonalny rynku |
| RSI (14 dni) | Techniczny | Momentum ceny |
| Trend MA200 | Techniczny | Kierunek trendu długoterminowego |
| Funding Rate | Instrumenty pochodne | Poziom dźwigni i spekulacji |
| Dominacja BTC | Struktura rynku | Rotacja kapitału |
| Szerokość rynku | Struktura rynku | Udział głównych kryptoaktywów powyżej MA200 i z dodatnią dynamiką 90-dniową |
Jak działa ocena
CCI używa ważonej formuły:
- MVRV Z-Score (60%): główna kotwica. Określa bazową pozycję cyklu przez ciągłą normalizację.
- Warstwa kontekstu (40%): sześć wskaźników, każdy znormalizowany do 0–100, jest łączonych, aby doprecyzować wynik bazowy.
Wynik to liczba od 0 do 100:
| Zakres CCI | Faza | Interpretacja |
|---|---|---|
| 0 – 20 | Dno | Historycznie niedowartościowany rynek |
| 20 – 40 | Akumulacja | Odbudowa trwa |
| 40 – 60 | Wzrost | Zdrowa hossa |
| 60 – 80 | Przegrzanie | Podwyższone ryzyko |
| 80 – 100 | Szczyt | Ekstremalna wycena, ryzyko zwrotu |
Modyfikatory fazy
Poza surową oceną CCI wykrywamy modyfikatory kontekstu, które dodają niuans:
- Skrajny strach w akumulacji – historycznie silna kontrariańska strefa akumulacji
- Wyprzedany RSI w dowolnej fazie – techniczne odbicie staje się bardziej prawdopodobne
- Wykupiony RSI we wzroście – ryzyko krótkoterminowego cofnięcia
- Skrajna chciwość w przegrzaniu – wyższe prawdopodobieństwo korekty
Potwierdzenie fazy
CCI nie zmienia fazy po każdym małym ruchu. Nowa faza pojawia się dopiero wtedy, gdy indeks wyraźnie przekroczy granicę, co ogranicza szum przy progach.
Źródła danych
Dane pochodzą z zewnętrznych API i lokalnych snapshotów:
- MVRV Z-Score: bitcoin-data.com
- Fear & Greed: alternative.me
- RSI, dominacja BTC, MA200 i szerokość rynku: CoinGecko Pro API
- Funding Rate: Binance Futures API
CCI jest darmowy, otwarty i przejrzysty. Metodologia jest udokumentowana, a dane historyczne są dostępne na stronie Historia faz.