Назад к новостям

Рынки предсказаний привлекают корпоративные хеджи при спорах о выплатах

Рынки предсказаний позволяют компаниям напрямую хеджировать убытки, покупая бинарные контракты на конкретные исходы, что точнее традиционных инструментов. Институциональный интерес быстро растёт: объёмы торгов на платформах Kalshi и Polymarket удвоились.
Торговый отдел, столкнувшийся с возможным убытком в $1 млн из‑за пошлины, теперь может захеджироваться с помощью более точного инструмента, чем привычная комбинация валют и товаров. На рынках предсказаний, таких как Kalshi, можно купить доли «да» по вопросу о том, будет ли пошлина введена к третьему кварталу; каждый контракт стоит около $0,10 и приносит $1, если событие подтверждается.

В этом и заключается привлекательность. Хедж отслеживает само событие, а не зашумлённый прокси. Однако расчёты работают, только если рынок способен поглотить объём, не сдвигая цену от котируемого уровня. Чтобы компенсировать убыток в $1 млн, отделу потребуется примерно 1,11 млн контрактов стоимостью около $111 000 по текущей цене. Это предполагает, что книга заявок остаётся достаточно глубокой для исполнения сделки около $0,10.

Более серьёзная проблема – не ценообразование, а исполнение. Крупные рынки предсказаний могут выглядеть ликвидными на экране, но быть слишком мелкими для корпоративного хеджа. По данным источников CryptoSlate, даже самые активные контракты Polymarket показывают лишь около $30 млн ликвидности – много для розничных трейдеров, но часто недостаточно для институциональных потоков, требующих определённости, объёма и скорости.

Институциональные отделы тем не менее приходят. Kalshi сообщил, что объём институциональной торговли вырос на 800% за последние шесть месяцев, чему способствовала первая кастомизированная блоковая сделка. Хедж‑фонды и управляющие активами тестируют контракты на плановые публикации данных, включая данные по занятости, сочетая их с компенсирующими позициями в других частях портфеля. Совокупный месячный объём на Kalshi и Polymarket вырос с $7,2 млрд в январе до примерно $14 млрд к июню, по данным DefiLlama.

Марцин Казмерчак, сооснователь RedStone, описал эту схему как прямой хедж на само событие, а не на то, как рынки поведут себя вокруг него. Это важно для компаний, подверженных политическому риску, экономическим данным или судебным решениям, где реальный убыток проистекает из исхода, а не из настроений рынка в период ожидания решения. Это также поднимает базовый вопрос: кто решает, выплачивается ли контракт, если событие неоднозначно, задерживается или определено иначе, чем ожидали трейдеры?

Пока сделка достаточно ясна. Следующее, за чем стоит наблюдать, – смогут ли платформы расширять блоковое исполнение и углублять книги заявок без скачка цен, поскольку именно это определит, останутся ли рынки предсказаний нишевым хеджем или станут реальной альтернативой для корпоративного управления рисками.